吊られた男の投資ブログ (インデックス投資)

投資信託を使った低コストインデックス投資/パッシブ投資(バイ&ホールドの国際分散投資)で資産形成を行っている一般サラリーマンの吊られた男が、主に投資やお金のことについて語るブログ。時々、投資やお金以外の話もします。



プライベート・エクイティ

投資額1000万ドル以上の人たちは何に投資しているのか? - TIGER 21より

円グラフ アセットアロケーション ポートフォリオ

TIGER 21という投資クラブがあります。名前の意味はThe Investment Group for Enhanced Results in the 21st Centuryとのことです。
YUKASEE(ゆかし)TIGER 21は、メンバーになるための最低投資金額が1000万ドル、年会費は3万ドルとなっており、いわゆる金持ちの投資クラブです。

そのTIGER 21は4半期毎に「Quarterly Asset Allocation Report」というものを発行しており、ここにメンバーの平均アセットアロケーションが公開されています。続きを読む







PE、エマージング債券、コモディティ投資について知りたいならこれを読め

年金シニアプラン総合研究機構から素晴らしいレポートが出ています。

2012.07.02 調査研究報告書「プライベート・エクイティ投資に関する研究」「エマージング債券市場に関する調査研究」「コモディティ投資に関する調査研究」を刊行しました

以下の4つのテーマの研究報告書が発表されており、何と太っ腹なことにPDF版のダウンロードは無料です。
 ・第5回 サラリーマンの生活と生きがいに関する調査〜サラリーマンシニアを中心として~
 ・プライベート・エクイティ投資に関する調査研究
 ・エマージング債券に関する調査研究
 ・コモディティ投資に関する調査研究


「プライベート・エクイティ投資に関する調査研究」は64ページ、「エマージング債券に関する調査研究」は92ページ、「コモディティ投資に関する調査研究」は118ページと読み応えがあります。

以下は「エマージング債券に関する調査研究」の目次ですが、この項目だけを見ても面白そうな資料です。
研究概要

第1章 エマージング市場への投資
1 拡大する新興国経済
2 新興国ファンダメンタルズの改善
3 先進国と新興国の成長率格差
4 新興国信用格付の上昇

第2章 エマージング債券市場の概要
1 エマージング債券市場の概要
2 拡大するエマージング債券市場
3 現地通貨建てエマージング国債市場拡大の背景
4 エマージング債券のパフォーマンス
5 エマージング国債のスプレッド推移
6 エマージング債券の取引高
7 債券種別

第3章 エマージング債券インデックス
1 インデックスの分類
2 外貨建てエマージング債券インデックス
 2.1 対象国の組入基準
 2.2 流動性基準
 2.3 最低残存期間
 2.4 分散型インデックス
 2.5 ユーロ建てエマージング債券インデックス
3 現地通貨建てエマージング債券インデックス
 3.1 対象国の組入基準
 3.2 海外投資家の参入規制
 3.3 対象国のインデックス・ウェイト
 3.4 最低額面基準
 3.5 最低残存期間
 3.6 分散型インデックス
 3.7 地域別インデックス他
4 エマージング債券インデックスの格付別構成比
5 主要外国債券インデックスとの比較
 5.1 組入対象国の比較
 5.2 時価総額/組入銘柄数の比較
 5.3 デュレーション/最終利回りの比較
6 エマージング債券インデックスのパフォーマンス
 6.1 収益率、標準偏差、シャープレシオ
 6.2 他資産との相関
 6.3 収益率の分布
 6.4 地域間のパフォーマンス相関
 6.5 格付別パフォーマンス
 6.6 国別パフォーマンス

第4章 エマージング諸国の経済状況
1 中南米・カリブ諸国
 1.1 経済規模
 1.2 経済状況
 1.3 金融政策
 1.4 通貨制度
 1.5 経常収支・外貨準備
 1.6 財政
 1.7 信用格付
2 アジア新興国
 2.1 経済規模
 2.2 経済状況
 2.3 金融政策
 2.4 通貨制度
 2.5 経常収支・外貨準備
 2.6 財政
 2.7 信用格付
3 欧州新興国
 3.1 経済規模
 3.2 経済状況
 3.3 金融政策
 3.4 通貨制度
 3.5 経常収支・外貨準備
 3.6 財政
 3.7 信用格付
4 アフリカ・中東諸国
 4.1 経済規模
 4.2 経済状況
 4.3 金融政策
 4.4 通貨制度
 4.5 経常収支・外貨準備
 4.6 財政
 4.7 信用格付

第5章 過去の新興国危機とソブリン・デフォルト
1 新興国危機の発生状況
 1.1 メキシコ債務危機(1982年)
 1.2 テキーラ危機(1994年)
 1.3 アジア危機(1997年)
 1.4 ロシア危機(1998年)
 1.5 アルゼンチン危機(2001年)
 1.6 アルゼンチン・サムライ債の債務再編(2005年、2010年)
 1.7 バルト危機[ラトビア](2008年)
2 過去に発生した主なソブリン・デフォルト(1998年以降)

第6章 エマージング債券投資上の留意点
1 導入目的と位置付けの明確化
 1.1 分散効果
 1.2 収益機会の追求
 1.3 位置付け
2 投資対象の決定
 2.1 主要通貨建てエマージング債券
 2.2 現地通貨建てエマージング債券
 2.3 為替ヘッジ付エマージング債券
3 ベンチマーク、運用対象の選定
4 運用会社の選定
5 モニタリングとリスク管理

参考文献


「PE、エマージング債券、コモディティについて知りたければ、まずこれを読んでおけ」というレポートとも言えるでしょう。



私の著書 - ズボラ投資
「毎月10分のチェックで1000万増やす! 庶民のためのズボラ投資」
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