吊られた男の投資ブログ (インデックス投資)

投資信託を使った低コストインデックス投資/パッシブ投資(バイ&ホールドの国際分散投資)で資産形成を行っている一般サラリーマンの吊られた男が、主に投資やお金のことについて語るブログ。時々、投資やお金以外の話もします。



データ

「投資信託で46%の人が損」「家計の保有投信残高大幅訂正」に思うデータの読み方

adventure
投資信託に関して最近2つの面白いデータの話がありました。

1つは投資家の多くが投資信託で損を抱えているという話です。

銀行の投資信託、46%の個人が「損」 金融庁問題提起 (朝日新聞)
金融庁が主要行9行と地方銀行20行の窓口で投信を買った客全員の今年3月末と購入時の投信の評価額を比べた。顧客が払う手数料も引き、実質的な「手取り」を試算すると、46%の人の運用損益がマイナスで、損をしていたという。購入した時期にもよるが、株価が上昇基調で比較的「損をしにくい」環境のなかで、比較的多くの人が損をしていたことになる。


もう1つは実は家計が保有する投資信託の残高が33兆円も過大に計算されていたというニュースです。

日銀、33兆円も下方修正 家計の投信保有残高 (日経新聞)
 日銀は6月27日に1〜3月期の資金循環統計を発表した。目を引いたのは家計が保有する投資信託の残高だ。3月末時点で73兆円強と、3カ月前に発表した昨年12月末時点の残高(109兆円)から36兆円も減少した。個人が売却したり、運用成績が急速に悪化したりしたせいではない。「新たな基礎資料等を採用し、部門別の残高を精緻化した」(日銀)ためだという。

これらに関してはいくつかのブログやニュースでも取り上げられています。内容への解説はそちらへお任せしますが,この2つのニュースを聞いて面白いと思ったのはデータの見方です。

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一人当たりの所得や世帯年収の減少で,景気の良し悪しを語る愚

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長きにわたる景気回復局面にもかかわらず,景気回復の実感が感じられないという声もあります。

そんな中,一人当たりの所得が伸びていない(減少している)ことや世帯年収が伸びていない(減少している)ことをもって,庶民に恩恵が無いかのようなことを言う主張がありますが,ちょっと待った。


「平均年収」は全員の全員の所得が上がっても下がりうる数字

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「小さい数字は倍率、大きな数字は差、絶対値を大きく」が印象操作のセオリー

AとBを比較する時に「その絶対値が小さな時は倍率、大きな時は差を取るなどして絶対値を大きく」がその違いを大きく見せる印象操作のセオリーです。

住信SBIネット銀行の3カ月定期預金が0.40%!で少しふれた「数字の印象の話」

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    1. 0.1%と0.5%
    2. 50%と65%

例えば上記のような2つのパーセンテージの比較があったとします。

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飛ばないボールで作ったバレンティンの本塁打記録

※投資には関係ありません。データを見ようというお話です
※2ちゃんねる等ではすでに語られている話でもあります

バレンティンのホームラン記録に関して落語家のヨネスケ氏が批判的な意見を言って注目を集めているようです。
yonesuke

バレンティンの記録更新には何も思いません。なぜなら飛ぶボールで出した記録だなら。 (原文ママ)

バレンティンのホームラン記録は飛ぶボールのおかげだから大したことは無いという趣旨であり、なかなかに挑発的な言葉です。

そこで、ちょっと調べてみました。

以下は1993年〜2013年及び、王貞治氏がホームラン記録を作った1964年とその前後数年のホームランの記録です。(2013年は9月17日時点までの数字です)
npb_hr_1
なお、55本以上ホームランを打ったバッター及びその年度は次の通りです。
 ・2013年: バレンティン 57本 *9/17時点
 ・2002年: カブレラ 55本
 ・2001年: ローズ 55本
 ・1964年: 王 55本


●飛ぶボールの嘘
データからは飛ぶボールでホームランが出やすいだけという批判は的外れと言えそうです。
統一球を導入した2011年/2012年が極端にホームラン数が激減しており、2013年はそれよりはマシになっただけです。1993年からの比較で言えば、1試合あたりのホームラン数は2011年/2012年に次ぐ3番目にホームランが出にくいシーズンです。
敢えて言うならばバレンティンは例年よりもホームランが出にくい状況において57本のホームランを打ったでしょう。

※ホームランの出やすさを左右する要素はボールに限りません。甲子園のラッキーゾーンの有無や後楽園と東京ドームのように球場の広さなどもあります。しかし、いずれにしても2013年はホームランが出やすい環境とは言えそうにありません。


●むしろ王氏の方が恵まれていたかもしれない

1試合あたりのホームラン数は1964年の方がわずかに上
ヨネスケ氏には不都合なデータですが、王氏が55本を打った1964年の1試合あたりのホームラン数は1.64本です。1.55vs1.64と0.09本の差ですが、むしろ王氏の方がホームランが出やすい環境で達成した記録と言えてしまいます。

他選手との突出度でもバレンティンの方がわずかに上
なお、違った時代で比べるのではなく、もうひとつの比較方法として同じ時代の中でどれだけ突出していたかを見るやり方もあります。
1964年に王氏が55本を打った時のセリーグの2位は36本(クレス)でした。パリーグを含めると41本(野村)が2位でした。同リーグで言えば2位に19本差、全体では2位に14本差です。
一方、2013年のバレンティンの57本(9/17時点)を見ると、セリーグの2位は37本(ブランコ)で、パリーグの1位は28本です。同リーグでは2位に20本差、全体でも20本差です。
どちらも立派ですが、あえて優劣をつけるのならバレンティンの方が突出しています。



マスコミは今年のボールについて「飛ぶボール」なる摩訶不思議な表現をしていることがありますが、惑わされてはいけません。今年のボールは「飛ばないボール」です。(前2年が「超飛ばないボール」)

記録は破られても王氏は偉大な選手です。
メジャーリーグでもホームラン記録は破られてもベーブルースは偉大な打者として記憶されています。
自分が幼き日のヒーローへの変わらぬ尊敬を持ちつつ、新たな偉大な選手の登場を称える事はできませんかね。




2年ぶりのeMAXISの分析(データで遊んでみた)

約2年ぶりです。

2011年5月13日にeMAXISの分析 (データで遊んでみた)を書いています。
以下のように三菱UFJ投信から公開されているeMAXISのデータでグラフを作って遊びました。
そこで、eMAXISシリーズのデータを使って3つほどグラフを作って遊んでみました。
●グラフ1 : eMAXIS 全ファンド 純資産シェア
 eMAXISシリーズ全体の純資産総額の中で、各ファンドがどれだけの割合を占めているか
●グラフ2 : eMAXIS 全ファンド 資金流出入額
 eMAXIS全ファンドをあわせた日毎の資金流出入額
●グラフ3 : eMAXIS ファンド別資金流出入(20日移動平均)
 eMAXIS各ファンドの日毎の資金流出入額・・・にすると読めないチャートになったので、ファンドの資金流出入額の20日移動平均

このデータをアップデータしてみました。


◆グラフ1 : eMAXIS 全ファンド 純資産シェア
eMAXIS_Share_20130605_02
eMAXIS_Share_20130605_01

どちらも同じデータを使いましたが表現方法が違うだけです。
 ●上: 各ファンドの水位が分かりやすいように
 ●下: 全体のシェアのイメージが分かりやすいように

個別ファンドを見ると、シェアで1,2だった新興国株式と先進国株式がシェアを落としています。
特に新興国は最近の好況乗り遅れがたたってか激減しています。
先進国株式も緩やかにシェアを落としています。
日経平均&TOPIXの日本株ファンドは直近の上昇相場に乗って大きくシェアを伸ばしています。
国内リートは急伸⇒急減と荒い動きです。

面白いのは8資産均等&波乗りがゆっくりながらも徐々にシェアを伸ばしていることでしょうか。これがどこまでいくか…


◆グラフ2 : eMAXIS 全ファンド 資金流出入額
eMAXIS_CashFlow20130605

昔の流出入額がかわいく見える最近の流出入額です。
前回は2011年5月までのデータでしたが、このグラフで見るとものすごく小さくなっており、昔の分は微々たるものにしか見えません。
相場の動きと言う要因もあるのでしょうが、最近の5億円を超える資金流出入を見ると2年前と比べてeMAXISシリーズの規模がいかに大きくなったことか。


●参考:eMAXIS専用サイト



私の著書 - ズボラ投資
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